Die markov kette kann man sich einfach gesprochen als perlenkette vorstellen. Risikoprozesse klassische beispiele für markov ketten sind durch sogenannte zufällige irrfahrten gegeben die auch in der deutschsprachigen literatur random walk genannt werden wobei das unbeschränkte basismodell auf die folgende weise gegeben ist. Die verteilungsfunktion von x t wird dann nicht von weiter in der vergangenheit liegenden realisationen verändert.
